Czy dywersyfikacja portfela jest zawsze dobra? Tworzenie portfela w świetle zawodnych miar zależności cen instrumentów w portfelu
DLA KOGO
Szkolenie to dedykowane jest przede wszystkim zarządzającym portfelami, zarządzającym ryzykiem i członkom zarządów chcących zapoznać się z nowymi trendami i w większości trochę starszymi teoriami z zakresu zarządzania ryzykiem portfela, dywersyfikacji i miar zależności cen w świetle panujących warunków rynkowych.
FORMA SZKOLENIA
Szkolenie w formie prezentacji z rozmową - proponujemy otwartą formę szkolenia, w celu jak największej wartości dodanej płynącej z warsztatu dla uczestników.
- Forma interaktywna : otwarta dyskusja pomiędzy uczestnikami i prowadzącym
- Podejście praktyczne : prezentowanie praktycznych przykładów z polskiego i międzynarodowych rynków finansowych, nacisk na praktyczne konsekwencje dla tworzenia portfela inwestycyjnego:
- dzielenie się wiedzą, doświadczeniami
- pytania
- zaangażowanie w dyskusję
TERMIN I LOKALIZACJA SZKOLENIA
Wtorek, 15 listopada 2016 r., godz. 10:00 – 14:45 w siedzibie Izby, przy ul. Książęcej 4, (Budynek Centrum Giełdowego), poziom "0", wejście od ul. Książęcej, sala STUDIUM.
- Ocena konsekwencji dużej zmienności na rynkach dla doboru i tworzenia portfela inwestycyjnego:
- Wyjaśnienie dlaczego tradycyjne podejścia tworzenia portfela i tradycyjne miary zmienności mogą być zawodne w warunkach dużej zmienności.
- Świadome tworzenie portfela inwestycyjnego w świetle dynamicznie zmieniających się zależności cenowych instrumentów.
- Konfrontacja założenia nowoczesnej teorii portfelowej z realiami rynków finansowych ostatnich lat i odpowiedzi na pytania:
- Czy dywersyfikacja jest zawsze korzystna z punktu widzenia ryzyka portfela?
- Czy ryzyko systematyczne jest zawsze lepsze od ryzyka specyficznego?
- Czym dziś jest zdywersyfikowany portfel?
- Wyjaśnienie dlaczego korelacja nie jest dobrą miarą zależności zmian cen instrumentów finansowych i jakie są praktyczne alternatywy.
Prowadzący
Maciej Kowalczyk, CFA, FRM
Specjalista z zakresu: fintech, funduszy inwestycyjnych, zarządzania operacyjnego, zarządzania ryzykiem (w szczególności ryzyka rynkowego), zarządzania projektami IT, zarządzania danymi, systemów do zarządzania portfelem i ryzykiem inwestycyjnym i płatności.
Wykwalifikowany w zarządzaniu ryzykiem w zarządzaniu aktywami, zdobywał doświadczenia w pracy w Royal Bank of Scotland, Accenture w zespole zarządzania ryzykiem finansowym oraz w fintechu Turbine Analytics S.A., gdzie był odpowiedzialny od strony merytorycznej za stworzenie i rozwój systemów i produkty: Turbine Asset Manager oraz Turbine Risk Analytics – rozwiązania do zarządzania portfelem oraz ryzykiem dla firm zarządzających aktywami wdrożone w 25 instytucjach, w ponad 450 funduszach. Obecnie współpracuje z PwC w obszarze doradztwa dla banków, płatności, zarządzania aktywami i analiz ilościowych i ryzyka. Członek europejskiego zespołu roboczego PwC ds. migracji na T+1.
Licencjonowany Financial Risk Manager (certyfikat wydany przez Global Association of Risk Professionals, ID 181492) oraz Charted Financial Analyst (certyfikat wydany przez CFA Institute, ID 163073). Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Prowadzący szkolenia z zarządzania ryzykiem, analizy danych oraz zmian regulacyjnych. Wykładowca na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Koźmińskiego (instrumenty pochodne).