SFTR – raportowanie transakcji zgodne z aktualnymi aktami wykonawczymi | Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

SFTR – raportowanie transakcji zgodne z aktualnymi aktami wykonawczymi

SFTR – raportowanie transakcji zgodne z aktualnymi aktami wykonawczymi
10.05.2019
-

Unijne rozporządzenie SFTR („Rozporządzenie nr 2015/2365 w sprawie przejrzystości transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych”) wprowadza między innymi wymóg szczegółowego raportowania transakcji repo, buy-sell back, pożyczek papierów wartościowych i ‘margin lending’, na zasadzie podobnej do raportowania transakcji pochodnych pod EMIR. Obowiązkiem tym będą objęte m.in. fundusze inwestycyjne - dla nich wymóg raportowania wejdzie w życie w październiku 2020 r.

Raportowaniu będą podlegać nie tylko szczegółowe informacje o zawarciu transakcji, ale również np. informacje dotyczące zdarzeń w ciągu życia transakcji (np. ponowne wykorzystanie papierów wartościowych) i bieżąca wycena papierów wartościowych, zaś same raporty powinny być przygotowane w formacie xml zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami i przesłane do repozytorium transakcji. Dodatkowo dla każdego wariantu funkcjonalności transakcji i specyfiki jej zawarcia (np. przez agenta) i rozliczania (np. w CCP) są przygotowane dedykowane sekcje raportu. Wdrożenie tych wymogów może więc stanowić istotne wyzwanie dla podmiotów raportujących.

Seminarium będzie oparte na opublikowanych 22 marca 2019 r. w  Dzienniku Urzędowym UE oficjalnych tekstach aktów wykonawczych (RTS i ITS) SFTR.

Forma seminaryjna - prowadzący będzie omawiać zagadnienia z wykorzystaniem prezentacji. Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość aktywnego dialogu z prowadzącym i czynnego udziału w szkoleniu.

Partnerem szkolenia jest Areto.

Program
  1. SFTR
    1. Struktura regulacji
    2. Status aktów wykonawczych
  2. Zakres instrumentów objętych raportowaniem SFTR
    1. Cztery główne rodzaje SFT (securities financing transactions)
    2. Klasy transakcji: papiery wartościowe i towary; zakres towarów objętych wymogiem
    3. Wyłączenia przedmiotowe
    4. Raportowanie SFTR a raportowanie wynikające z innych regulacji (EMIR, MiFIR)
  3. Zakres podmiotów objętych wymogiem raportowania
    1. Podmioty objęte wymogiem
    2. Harmonogram fazowania wdrożenia
  4. Repozytoria SFTR
    1. Zasady funkcjonowania repozytoriów SFTR
    2. Licencja: rejestracja repozytorium pod SFTR lub rozszerzenie rejestracji EMIR
    3. Dostęp regulatorów i organów nadzoru do raportowanych danych
  5. SFT – transakcje podlegające wymogowi, rodzaje i zakres funkcjonalności, rynek SFT
    1. Repo
    2. Buy-sell back
    3. Margin lending
    4. Securities lending
    5. Uczestnicy rynku
    6. Centralny clearing SFT: praktyka rynkowa
  6. Raportowanie – tryb wymogu
    1. Obustronny wymóg raportowania
    2. Delegacja raportowania w przypadku SME
    3. Termin przekazania raportu
    4. Backloading
  7. Dodatkowe wymogi dla podmiotu raportującego
    1. Archiwizacja zaraportowanej informacji
    2. Wymogi dotyczące jakości raportowanej informacji
    3. Generowanie UTI
  8. Scenariusze raportowania – omówione zostaną przykładowe scenariusze przewidziane w ESMA „Final Report - Technical standards under SFTR and certain amendments to EMIR”, m.in.:
    1. Repo / BSB bilateralne bez CCP (ew. z brokerem – nie będącym stroną transakcji)
    2. Repo / BSB w CCP – między Clearing Members oraz między klientami
    3. Securities lending – transakcja bilateralna
    4. Securities lending - transakcja bilateralna z pośrednikiem będącym stroną transakcji (lending agent)
    5. Margin lending – transakcja bilateralna
  9. Struktura raportu;
    Będą omówione merytoryczne aspekty wybranych raportowanych pól zawartych w poszczególnych sekcjach raportu
  10. Szczególne przypadki raportowania
    1. Beneficjent
    2. Alokacja collaterala
    3. Collateral reuse

Mariusz Więckowski

Mariusz Więckowski
Mariusz Więckowski
Partner Zarządzający Areto

Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie produktów rynku finansowego i stosowanych do nich wymogów regulacyjnych. Do 2011 r. pracował w Banku BPH jako dyrektor odpowiedzialny za rozwój produktów skarbowych i ich kanałów dystrybucji. W latach 2008-2010 był Project Managerem projektu wdrożenia MiFID w Banku BPH, obejmującego dostosowanie wszystkich obszarów banku do wymogów Dyrektywy. Uczestniczy w pracach grup roboczych Związku Banków Polskich (m.in. w zakresie EMIR, MiFID II) oraz komitetów produktowych i regulacyjnych International Swaps & Derivatives Association (m.in. MiFID Consultative Group, EMIR Consultative Group, Documentation Committee). Obecnie doradza kilku grupom bankowym (posiadających w swoich strukturach domy maklerskie i TFI) przy implementacji MiFID II. Prowadzi wiele szkoleń z zakresu transakcji pochodnych, ich dokumentacji oraz wymogów regulacyjnych. Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego.

  • Członkowie i Podmioty wspierające IZFiA – 550 zł/osoba
  • Instytucje nie należące do IZFiA – 650 zł/osoba

Opłatę należy uiścić PRZED SZKOLENIEM przelewem na rachunek Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami, w Banku Pekao SA, nr 25 1240 6045 1111 0000 4744 4001.

W tytule przelewu należy zamieścić następujące informacje: "SFTR – raportowanie transakcji, 10 maja  2019 r." oraz nazwisko i imię uczestnika/uczestników.

Dokumentem rozliczeniowym płatności za szkolenie będzie wystawiana przez Izbę Faktura (nie jest to jednak faktura VAT).

 

Warunki uczestnictwa

  1. warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest prawidłowe zgłoszenie, przez które rozumie się wypełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego do dnia 30 kwietnia 2019r. włącznie,
  2. liczba miejsc jest ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń,
  3. rezygnacja z udziału w szkoleniu po dniu 30 kwietnia 2019 roku r. lub nieuczestniczenie osoby zgłoszonej w szkoleniu, nie będzie stanowić podstawy do zwrotu opłaty z tytułu uczestnictwa w szkoleniu, ani jej części, w związku z czym nie będę z tego tytułu zgłaszać w stosunku do Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami żadnych roszczeń lub praw,
  4. w przypadku braku możliwości uczestniczenia osoby zgłoszonej w szkoleniu, instytucja zgłaszająca może dokonać zamiany osoby zgłoszonej na inną,
  5. rezygnacji z udziału w szkoleniu wiążącej się ze zwrotem opłaty z tytułu uczestnictwa w szkoleniu można dokonać w formie elektronicznej pod adresem e-mail: emadej@izfa.pl, najpóźniej do 3 dni przed szkoleniem,
  6. w przypadku odwołania szkolenia lub odmowy uczestnictwa w szkoleniu, opłaty z tytułu uczestnictwa w szkoleniu zostaną zwrócone bez oprocentowania i odsetek na rachunki bankowe instytucji zgłaszających uczestników szkolenia, z których środki z tego tytułu wpłynęły, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia poinformowania o odwołaniu szkolenia,
  7. Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji, realizacji i ewaluacji szkoleń IZFiA,
  8. informacja w sprawach rejestracji: Ewa Madej emadej@izfa.pl lub +48 (22) 537 76 35 lub + 48 783 590 814. 
  9. informacja w sprawie faktur: Sylwia Kłosowicz-Jechowska sklosowicz-jechowska@izfa.pl lub +48 (22) 537 76 30.

Szkolenie - certyfikaty bez PDF

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone zostanie certyfikatem, w celu udokumentowania doskonalenia umiejętności zawodowych m.in. przez radców prawnych i adwokatów.